stata格兰杰因果检验结果怎么看(stata的格兰杰因果检验的结果怎么看)-和记娱乐平台在线

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第二步：选菜单view，点选最后一项granger causalty test...得弹出窗，输入阶数，一般2或3即可，点ok，得结果。

第一步：选定两序列，以group打开(点右键，选open as group)得弹出窗如图：第二步：选菜单view，点选最后一项granger causalty test...得弹出窗，输入阶数，一般2或3即可，点ok，得结果。

第一步：选定两序列，以group打开（点右键，选open as group)得弹出窗如图：第二步：选菜单view，点选最后一项granger causalty test.得弹出窗，输入阶数，一般2或3即可，点ok，得结果。

进行格兰杰因果关系检验的一个前提条件是时间序列必须具有平稳性，否则可能会出现虚假回归问题。因此在进行格兰杰因果关系检验之前首先应对各指标时间序列的平稳性进行单位根检验。

第一组检验表明cr 与m2 之间不存在格兰杰因果关系，说明在我国货币渠道和信用渠道之间相关性很小，二者之间联系较少，不存在明显的相互影响。

其次，格兰杰因果检验的结果也受到样本大小和样本选择的影响。如果样本大小太小，那么格兰杰因果检验的结果可能不够准确。最后，格兰杰因果检验的结果也受到其他因素的影响，比如说测量误差、随机误差等。

虽然因果关系这个概念存在哲学或者其他概念上的困难，但在实际应用中通常采用格兰杰(granger)因果关系检验（granger causality test）。

结果第一行：看prob如果概率小于0.05，就认为，在95%下x是y的原因；第二行同理，如果prob小于0.05，就认为y是x的原因.主要看p值。

比如第一条：sl不是pgdp的格兰杰原因的概率是0.0066，如果置信度为0.05，那么，0.0066小于0.05，于是，第一条的意思就是“sl是pgdp的格兰杰原因”。

.0536大于0.05，接受原假设，gdp不是引起gp变化的原因 0.9265大于0.05，接受原假设，rc不是引起gdp变化的原因，0.0062小于0.05，拒绝原假设，gdp是引起rc变化的原因同理判断其他检验结果。

比如第一条：sl不是pgdp的格兰杰原因的概率是0.0066，如果置信度为0.05，那么，0.0066小于0.05，于是，第一条的意思就是“sl是pgdp的格兰杰原因”。

格兰杰因果检验，需要确定滞后阶数lags，那么可以通过选择变量建立var模型，查看其中的最佳阶数，系统就会列出五大准则所判断的最佳滞后期数，若你需要服从aic准则，那么直接查看aic准则下的最佳滞后阶数就可以了。

，原始数据不平稳，不能建立var模型，只能建立vec模型。2，运用var模型或者vec模型，一般都要做格兰杰检验，不然得不出有效的实证分析信息。

1、第一组检验表明cr 与m2 之间不存在格兰杰因果关系，说明在我国货币渠道和信用渠道之间相关性很小，二者之间联系较少，不存在明显的相互影响。

2、结果第一行：看prob如果概率小于0.05，就认为，在95%下x是y的原因；第二行同理，如果prob小于0.05，就认为y是x的原因.主要看p值。

3、eviews戈里瑟检验看结果方法：打开分析打开比较均值。打开对话框，然后把选入和要比较的数值录入。输出结果，就可以查看了。

4、说明残差平方和曲线拟合。比如：如果a是b的granger原因，说明a的变化是b变化的原因之一。我们可以解释，a对b的影响在一定程度上是积极的。

5、首先打开时间序列数据组窗口。点击view键，选择granger causality功能。随即打开一个对话框，需要选择最大滞后长度，然后点击ok键，就得到检验结果。比较下p和f值，判断下是否拒绝原假设，然后得出结论。

6、比如第一条：sl不是pgdp的格兰杰原因的概率是0.0066，如果置信度为0.05，那么，0.0066小于0.05，于是，第一条的意思就是“sl是pgdp的格兰杰原因”。

是granger检验，不过检验的观察值太少了。

(granger causality test)上面因果关系的最后一种表达方法已经接近我们最常用的格兰杰因果检验方法，统计上通常用残差平方和来表示预测误差，于是常常用x和y建立回归方程，通过假设检验的方法（f检验）检验y的系数是否为零。

先对时间序列进行平稳性检验，确定单位根个数，差分至平稳。对已经平稳的序列进行格兰杰因果检验。

格兰杰因果关系检验不是检验逻辑上的因果关系，而是看变量间的先后顺序，是否存在一个变量的前期信息会影响到另一个变量的当期。格兰杰定理表明：存在协整关系的变量至少存在一个方向上的格兰杰因果关系。