格兰杰因果检验怎么看(格兰杰因果检验怎么看结果)-和记娱乐平台在线

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比如第一条：sl不是pgdp的格兰杰原因的概率是0.0066，如果置信度为0.05，那么，0.0066小于0.05，于是，第一条的意思就是“sl是pgdp的格兰杰原因”。

格兰杰因果检验，需要确定滞后阶数lags，那么可以通过选择变量建立var模型，查看其中的最佳阶数，系统就会列出五大准则所判断的最佳滞后期数，若你需要服从aic准则，那么直接查看aic准则下的最佳滞后阶数就可以了。

，原始数据不平稳，不能建立var模型，只能建立vec模型。2，运用var模型或者vec模型，一般都要做格兰杰检验，不然得不出有效的实证分析信息。

第一组检验表明cr 与m2 之间不存在格兰杰因果关系，说明在我国货币渠道和信用渠道之间相关性很小，二者之间联系较少，不存在明显的相互影响。

结果第一行：看prob如果概率小于0.05，就认为，在95%下x是y的原因；第二行同理，如果prob小于0.05，就认为y是x的原因。

做granger因果，首先要注意序列是否平稳，一般要先做adf检验，结果如果平稳可以继续g检验；若不平稳要对同阶单整进行协整检验，如果有协整关系同样可以g检验。否则做出来有可能会是伪回归。

.0536大于0.05，接受原假设，gdp不是引起gp变化的原因 0.9265大于0.05，接受原假设，rc不是引起gdp变化的原因，0.0062小于0.05，拒绝原假设，gdp是引起rc变化的原因同理判断其他检验结果。

点击view/unit root test，比较adf值。结果分析：由图知：adf_t=0.0722-4946，则x序列非平稳。模型识别：点击view/correlogram画自相关系数（ac）和偏自相，完成上述步骤后即可使用eviews进行平稳性检验。

1、格兰杰因果检验，即经济学家开拓的一种试图分析变量之间的格兰杰因果关系的办法。该检验方法为2003年诺贝尔经济学奖得主克莱夫·格兰杰所开创，用于分析经济变量之间的格兰杰因果关系。

2、经济学家开拓了一种试图分析变量之间的格兰杰因果关系的办法，即格兰杰因果关系检验。该检验方法为2003年诺贝尔经济学奖得主克莱夫·格兰杰（clive w. j. granger）所开创，用于分析经济变量之间的格兰杰因果关系。

3、第一，格兰杰因果检验是检验统计上的时间先后顺序，并不表示而这真正存在因果关系，是否呈因果关系需要根据理论、经验和模型来判定。

1、第二步：选菜单view，点选最后一项granger causalty test...得弹出窗，输入阶数，一般2或3即可，点ok，得结果。

2、第一步：选定两序列，以group打开(点右键，选open as group)得弹出窗如图：第二步：选菜单view，点选最后一项granger causalty test...得弹出窗，输入阶数，一般2或3即可，点ok，得结果。

3、第一步：选定两序列，以group打开（点右键，选open as group)得弹出窗如图：第二步：选菜单view，点选最后一项granger causalty test.得弹出窗，输入阶数，一般2或3即可，点ok，得结果。

4、进行格兰杰因果关系检验的一个前提条件是时间序列必须具有平稳性，否则可能会出现虚假回归问题。因此在进行格兰杰因果关系检验之前首先应对各指标时间序列的平稳性进行单位根检验。

1、格兰杰因果关系检验假设了有关y和x每一变量的预测的信息全部包含在这些变量的时间序列之中。检验要求估计以下的回归：（1）（2）其中白噪音u1t 和u2t假定为不相关的。

2、格兰杰因果关系检验不是检验逻辑上的因果关系，而是看变量间的先后顺序，是否存在一个变量的前期信息会影响到另一个变量的当期。格兰杰定理表明：存在协整关系的变量至少存在一个方向上的格兰杰因果关系。

3、，原始数据不平稳，不能建立var模型，只能建立vec模型。2，运用var模型或者vec模型，一般都要做格兰杰检验，不然得不出有效的实证分析信息。

4、第一，格兰杰因果检验是检验统计上的时间先后顺序，并不表示而这真正存在因果关系，是否呈因果关系需要根据理论、经验和模型来判定。